liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Testing for asymmetric causality between US equity returns and commodity futures returns
IPAG Business School, Paris, France.
University of Minho, Portugal; London School of Economics and Political Science, United Kingdom.
Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
2015 (Engelska)Ingår i: Finance Research Letters, ISSN 1544-6123, E-ISSN 1544-6131, Vol. 12, s. 38-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This paper examines the causal relationships between the U.S. equity returns and the returns of energy, metal and agricultural commodity futures. Using an analytical framework that accounts for seasonal effects on commodity returns, we find that asymmetry plays an important role in these two-way around relationships. This asymmetry seems to be more relevant since 2000 than in the nineties, and the asymmetric linkages are observed both when returns are measured in nominal and real terms.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Elsevier , 2015. Vol. 12, s. 38-47
Nyckelord [en]
Equity returns; Commodity futures returns; Asymmetric causality
Nationell ämneskategori
Ekonomi och näringsliv
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:liu:diva-115330DOI: 10.1016/j.frl.2014.12.002ISI: 000349511700006OAI: oai:DiVA.org:liu-115330DiVA, id: diva2:795055
Tillgänglig från: 2015-03-13 Skapad: 2015-03-13 Senast uppdaterad: 2017-12-04

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Uddin, Gazi Salah

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Uddin, Gazi Salah
Av organisationen
NationalekonomiFilosofiska fakulteten
I samma tidskrift
Finance Research Letters
Ekonomi och näringsliv

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 914 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf