liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
On the large deviation principle of generalized Brownian bridges
Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Matematisk statistik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
2015 (Engelska)Ingår i: Journal of Mathematical Analysis and Applications, ISSN 0022-247X, E-ISSN 1096-0813, Vol. 430, nr 2, s. 845-856Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In this paper we consider a family of generalized Brownian bridges with a small noise, which was used by Brennan and Schwartz [3] to model the arbitrage profit in stock index futures in the absence of transaction costs. More precisely, we study the large deviation principle of these generalized Brownian bridges as the noise becomes infinitesimal. (C) 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Elsevier , 2015. Vol. 430, nr 2, s. 845-856
Nyckelord [en]
Large deviation principle; alpha-Brownian bridge; Rate function
Nationell ämneskategori
Matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:liu:diva-120027DOI: 10.1016/j.jmaa.2015.05.036ISI: 000356126300015OAI: oai:DiVA.org:liu-120027DiVA, id: diva2:840043
Tillgänglig från: 2015-07-06 Skapad: 2015-07-06 Senast uppdaterad: 2017-12-04

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Yang, Xiangfeng

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Yang, Xiangfeng
Av organisationen
Matematisk statistikTekniska fakulteten
I samma tidskrift
Journal of Mathematical Analysis and Applications
Matematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 102 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf