liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
The Geometric Phase of Stock Trading
Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.ORCID-id: 0000-0003-4142-6502
2016 (Engelska)Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, nr 8, s. e0161538-Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Geometric phases describe how in a continuous-time dynamical system the displacement of a variable (called phase variable) can be related to other variables (shape variables) undergoing a cyclic motion, according to an area rule. The aim of this paper is to show that geometric phases can exist also for discrete-time systems, and even when the cycles in shape space have zero area. A context in which this principle can be applied is stock trading. A zero-area cycle in shape space represents the type of trading operations normally carried out by high-frequency traders (entering and exiting a position on a fast time-scale), while the phase variable represents the cash balance of a trader. Under the assumption that trading impacts stock prices, even zero-area cyclic trading operations can induce geometric phases, i.e., profits or losses, without affecting the stock quote.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
PUBLIC LIBRARY SCIENCE , 2016. Vol. 11, nr 8, s. e0161538-
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:liu:diva-132229DOI: 10.1371/journal.pone.0161538ISI: 000382258100050PubMedID: 27556642OAI: oai:DiVA.org:liu-132229DiVA, id: diva2:1039767
Anmärkning

Funding Agencies|Swedish Research Council [2015-04390]

Tillgänglig från: 2016-10-25 Skapad: 2016-10-21 Senast uppdaterad: 2017-11-29

Open Access i DiVA

fulltext(1069 kB)202 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 1069 kBChecksumma SHA-512
e6b33dcfb6e644f2226e6d75e3a432bfc95dd9ad76d893aba7c79d6d873f378651535e1eab5125e3fd73a1cb0212f5e7a8021450bacd193f1e6d87c832d2c868
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

Förlagets fulltextPubMed

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Altafini, Claudio
Av organisationen
ReglerteknikTekniska fakulteten
I samma tidskrift
PLoS ONE
Beräkningsmatematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 202 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

doi
pubmed
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
pubmed
urn-nbn
Totalt: 463 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf