liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
A Riccati-based primal interior point solver for multistage stochastic programming
Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Optimeringslära. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Optimeringslära. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
2002 (Engelska)Ingår i: European Journal of Operational Research, ISSN 0377-2217, E-ISSN 1872-6860, Vol. 143, nr 2, s. 452-461Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

We propose a new method for certain multistage stochastic programs with linear or nonlinear objective function, combining a primal interior point approach with a linear-quadratic control problem over the scenario tree. The latter problem, which is the direction finding problem for the barrier subproblem is solved through dynamic programming using Riccati equations. In this way we combine the low iteration count of interior point methods with an efficient solver for the subproblems. The computational results are promising. We have solved a financial problem with 1,000,000 scenarios, 15,777,740 variables and 16,888,850 constraints in 20 hours on a moderate computer. © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2002. Vol. 143, nr 2, s. 452-461
Nyckelord [en]
Dynamic programming, Finance, Interior point methods, Stochastic programming
Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:liu:diva-46814DOI: 10.1016/S0377-2217(02)00301-6ISI: 000178249600016OAI: oai:DiVA.org:liu-46814DiVA, id: diva2:267710
Tillgänglig från: 2009-10-11 Skapad: 2009-10-11 Senast uppdaterad: 2017-12-13Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Blomvall, JörgenLindberg, Per Olov

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Blomvall, JörgenLindberg, Per Olov
Av organisationen
OptimeringsläraTekniska högskolan
I samma tidskrift
European Journal of Operational Research
Teknik och teknologier

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 436 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf