liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
A Riccati-based primal interior point solver for multistage stochastic programming - Extensions
Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Optimeringslära. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Optimeringslära. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
2002 (Engelska)Ingår i: Optimization Methods and Software, ISSN 1055-6788, E-ISSN 1029-4937, Vol. 17, nr 3, s. 383-407Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

We show that a Riccati-based Multistage Stochastic Programming solver for problems with separable convex linear/nonlinear objective developed in previous papers can be extended to solve more general Stochastic Programming problems. With a Lagrangean relaxation approach, also local and global equality constraints can be handled by the Riccati-based primal interior point solver. The efficiency of the approach is demonstrated on a 10 staged stochastic programming problem containing both local and global equality constraints. The problem has 1.9 million scenarios, 67 million variables and 119 million constraints, and was solved in 97 min on a 32 node PC cluster.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Oxfordshire, United Kingdom: Taylor & Francis, 2002. Vol. 17, nr 3, s. 383-407
Nyckelord [en]
interior point methods, parallel computations, stochastic programming
Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:liu:diva-47857DOI: 10.1080/1055678021000033946ISI: 000178077900002OAI: oai:DiVA.org:liu-47857DiVA, id: diva2:268753
Tillgänglig från: 2009-10-11 Skapad: 2009-10-11 Senast uppdaterad: 2017-12-13Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Blomvall, JörgenLindberg, Per Olov

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Blomvall, JörgenLindberg, Per Olov
Av organisationen
OptimeringsläraTekniska högskolan
I samma tidskrift
Optimization Methods and Software
Teknik och teknologier

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 410 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf