liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Solving multistage asset investment problems by the sample average approximation method
Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Optimeringslära.
School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0205, United States.
2006 (Engelska)Ingår i: Mathematical programming, ISSN 0025-5610, E-ISSN 1436-4646, Vol. 108, nr 2-3, s. 571-595Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The vast size of real world stochastic programming instances requires sampling to make them practically solvable. In this paper we extend the understanding of how sampling affects the solution quality of multistage stochastic programming problems. We present a new heuristic for determining good feasible solutions for a multistage decision problem. For power and log-utility functions we address the question of how tree structures, number of stages, number of outcomes and number of assets affect the solution quality. We also present a new method for evaluating the quality of first stage decisions.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2006. Vol. 108, nr 2-3, s. 571-595
Nyckelord [en]
Asset allocation, Monte Carlo sampling, SAA method, Statistical bounds, Stochastic programming
Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:liu:diva-50188DOI: 10.1007/s10107-006-0723-7OAI: oai:DiVA.org:liu-50188DiVA, id: diva2:271084
Tillgänglig från: 2009-10-11 Skapad: 2009-10-11 Senast uppdaterad: 2017-12-12

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Blomvall, Jörgen

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Blomvall, Jörgen
Av organisationen
Tekniska högskolanOptimeringslära
I samma tidskrift
Mathematical programming
Teknik och teknologier

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 559 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf