liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Identification of Bates Stochastic Volatility Model by Using Non-Central Chi-Square Random Generation Method
Tokyo University of Science, Japan.
Twente University, Netherlands.
Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
2012 (engelsk)Inngår i: Proceedings of the 37th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2012, , s. 4s. 3905-3908Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

We study the identification problem for Bates stochastic volatility model, which is widely used as the model of a stock in finance. By using the exact simulation method, a particle filter for estimating stochastic volatility and its systems parameters is constructed. Simulation studies for checking the feasibility of the developed scheme are demonstrated.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2012. , s. 4s. 3905-3908
Emneord [en]
Nonlinear filter, Particle filter, Stochastic volatility, Parameter estimation, Chi-square distribution
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:liu:diva-79600DOI: 10.1109/ICASSP.2012.6288771ISBN: 978-1-4673-0044-5 (tryckt)ISBN: 978-1-4673-0045-2 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:liu-79600DiVA, id: diva2:543910
Konferanse
37th International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Kyoto, Japan, 25-30 March, 2012
Tilgjengelig fra: 2012-10-15 Laget: 2012-08-10 Sist oppdatert: 2013-07-10bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

ICASSP_ABS(73 kB)1957 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 73 kBChecksum SHA-512
dd27575ab625a69f8de9b94c12a89ce910b71010184a91c8200b48d5e3e4b61ffa30d76e467a9ed9fe0f598ca3b80424c19da4bd1398b5c6e2b10951a1ea56c9
Type fulltextMimetype application/pdf

Andre lenker

Forlagets fulltekst

Person

Saha, Saikat

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Saha, Saikat
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 1957 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

doi
isbn
urn-nbn

Altmetric

doi
isbn
urn-nbn
Totalt: 986 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf