liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Particle Metropolis Hastings using Langevin Dynamics
Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.ORCID-id: 0000-0002-9424-1272
Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
2013 (Engelska)Ingår i: Proceedings of the 38th International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, IEEE conference proceedings, 2013, s. 6308-6312Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

Particle Markov Chain Monte Carlo (PMCMC) samplers allow for routine inference of parameters and states in challenging nonlinear problems. A common choice for the parameter proposal is a simple random walk sampler, which can scale poorly with the number of parameters.

In this paper, we propose to use log-likelihood gradients, i.e. the score, in the construction of the proposal, akin to the Langevin Monte Carlo method, but adapted to the PMCMC framework. This can be thought of as a way to guide a random walk proposal by using drift terms that are proportional to the score function. The method is successfully applied to a stochastic volatility model and the drift term exhibits intuitive behaviour.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
IEEE conference proceedings, 2013. s. 6308-6312
Nyckelord [en]
Bayesian inference, Sequential Monte Carlo, Particle Markov Chain Monte Carlo, Langevin Monte Carlo
Nationell ämneskategori
Reglerteknik Signalbehandling Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:liu:diva-93699DOI: 10.1109/ICASSP.2013.6638879ISI: 000329611506094OAI: oai:DiVA.org:liu-93699DiVA, id: diva2:626579
Konferens
38th International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Vancouver, Canada, 28-31 May, 2013
Projekt
CADICS, CNDS
Forskningsfinansiär
VetenskapsrådetTillgänglig från: 2013-06-10 Skapad: 2013-06-10 Senast uppdaterad: 2016-05-04Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(470 kB)1889 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 470 kBChecksumma SHA-512
2cd0cd17957d7c94b7dfb14885ad1a0665ff012b89fdd1563d982ea9c037a562347c812cdfbbcc0806f013ef638f3dfa665008dd27255c63782e146e9557117e
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Person

Dahlin, JohanLindsten, FredrikSchön, Thomas

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Dahlin, JohanLindsten, FredrikSchön, Thomas
Av organisationen
ReglerteknikTekniska högskolan
ReglerteknikSignalbehandlingSannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 1889 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 410 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf