liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Second-Order Particle MCMC for Bayesian Parameter Inference
Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.ORCID-id: 0000-0002-9424-1272
Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Uppsala University.
2014 (Engelska)Ingår i: Proceedings of the 19th IFAC World Congress, 2014, s. 8656-8661Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

We propose an improved proposal distribution in the Particle Metropolis-Hastings (PMH) algorithm for Bayesian parameter inference in nonlinear state space models. This proposal incorporates second-order information about the parameter posterior distribution, which can be extracted from the particle filter already used within the PMH algorithm. The added information makes the proposal scale-invariant, simpler to tune and can possibly also shorten the burn-in phase. The proposed algorithm has a computational cost which is proportional to the number of particles, i.e. the same as the original marginal PMH algorithm. Finally, we provide two numerical examples that illustrates some of the possible benefits of adding the second-order information.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2014. s. 8656-8661
Nyckelord [en]
Particle filtering/Monte Carlo methods; Nonlinear system identification; Bayesian methods
Nationell ämneskategori
Reglerteknik Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:liu:diva-113997DOI: 10.3182/20140824-6-ZA-1003.00277OAI: oai:DiVA.org:liu-113997DiVA, id: diva2:786291
Konferens
19th IFAC World Congress, Cape Town, South Africa, August 24-29, 2014
Projekt
CADICS
Forskningsfinansiär
Vetenskapsrådet, 621-2013-5524Tillgänglig från: 2015-02-05 Skapad: 2015-02-05 Senast uppdaterad: 2016-05-04

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltexthttp://www.ifac-papersonline.net/Detailed/67995.html

Person

Dahlin, JohanLindsten, FredrikSchön, Thomas

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Dahlin, JohanLindsten, FredrikSchön, Thomas
Av organisationen
ReglerteknikTekniska högskolan
ReglerteknikSannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 321 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf