liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Gated Bayesian Networks for Algorithmic Trading
Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.ORCID-id: 0000-0002-8678-1164
Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
2016 (Engelska)Ingår i: International Journal of Approximate Reasoning, ISSN 0888-613X, E-ISSN 1873-4731, Vol. 69, s. 58-80Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Gated Bayesian networks (GBNs) are a recently introduced extension of Bayesian networks that aims to model dynamical systems consisting of several distinct phases. In this paper, we present an algorithm for semi-automatic learning of GBNs. We use the algorithm to learn GBNs that output buy and sell decisions for use in algorithmic trading systems. We show how using the learnt GBNs can substantially lower risks towards invested capital, while at the same time generating similar or better rewards, compared to the benchmark investment strategy buy-and-hold.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Elsevier, 2016. Vol. 69, s. 58-80
Nyckelord [en]
Probabilistic graphical models, Bayesian networks, algorithmic
Nationell ämneskategori
Datavetenskap (datalogi)
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:liu:diva-124066DOI: 10.1016/j.ijar.2015.11.002ISI: 000368957000004OAI: oai:DiVA.org:liu-124066DiVA, id: diva2:895685
Anmärkning

Funding agencies: Center for Industrial Information Technology, Linkoping University (CENIIT) [09.01]; Swedish Research Council [2010-4808]

Tillgänglig från: 2016-01-19 Skapad: 2016-01-19 Senast uppdaterad: 2018-01-10

Open Access i DiVA

fulltext(1055 kB)453 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 1055 kBChecksumma SHA-512
07200aa08d7507064ed3cff66532c8ff1942814255d2b0ff9c62cb342d7c7d80a7cd0f504448d27d0e77274dc9e5d17968e568c35781eee0bb8b66252868d00e
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

Förlagets fulltextlänk till fulltext

Personposter BETA

Bendtsen, MarcusPeña, Jose M.

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Bendtsen, MarcusPeña, Jose M.
Av organisationen
Databas och informationsteknikTekniska fakulteten
I samma tidskrift
International Journal of Approximate Reasoning
Datavetenskap (datalogi)

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 453 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 622 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf