liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Portföljbaserad kreditriskhantering: nya perspektiv med Basel II
Linköping University, Department of Management and Economics.
Linköping University, Department of Management and Economics.
2005 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
Abstract [sv]

Den första januari 2007 träder nya regler om bankernas kapitaltäckning i kraft, Basel II. Dessa syftar till att stärka det finansiella systemet samt effektivisera bankernas riskhantering. Som en del i regelverket ingår att bankerna skall genomföra en samlad kapitalbedömning och genom denna bedömning öppnas nya möjligheter för bankernas riskhantering.

Vårt syfte är att med utgångspunkt i portföljvalsteori analysera och diskutera en portföljansats möjlighet som verktyg för att förbättra riskhanteringsprocessen i en banks kreditverksamhet.

Inledningsvis beskrivs det nya regelverket och fokus läggs sedan vid en av regelverkets delar, kapitalbedömningsprocessen. Som en del av denna process föreslås en portföljansats och vi illustrerar de speciella problem som uppkommer vid portföljoptimering av krediter med hjälp av en exempelportfölj. Tonvikten läggs på behovet av stora mängder rätt data samt korrekta antagande om hur risken i krediter skall mätas. Med utgångspunkt i de resultat som portföljoptimeringen ger, föreslås slutligen en mer individualiserad prissättning och värdepapperisering som möjliga åtgärder i syfte att förbättra riskprofilen i en kreditportfölj.

Place, publisher, year, edition, pages
Ekonomiska institutionen , 2005. , 46 p.
Keyword [en]
Economics
Keyword [sv]
Nationalekonomi, kapitaltäckning, portföljvalsteori, Basel II, kreditrisk, värdepapperisering, Göran Hägg
National Category
Economics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:liu:diva-64ISRN: LIU-EKI/EP-D--05/026--SEOAI: oai:DiVA.org:liu-64DiVA: diva2:21806
Uppsok
samhälle/juridik
Supervisors
Examiners
Available from: 2005-10-18 Created: 2005-10-18

Open Access in DiVA

fulltext(494 kB)1355 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 494 kBChecksum MD5
b5d0a62482ee06ce5da850fa7362d8c96f02a0f16a1da261a2f2c5633c5c18ff12b70c1e
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Management and Economics
Economics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 1355 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 733 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf